EN
Artykuły / 4.3 Jakość danych
Jakość danychszkic

Błędny tik w historii złota: skok o 170 USD i powrót po dziesięciu sekundach

14.11.20263 min czytania

W skrócie: w historii tików demonstracyjnego serwera MetaQuotes złoto w dwóch kolejnych dniach (5 i 6 listopada 2026) miało jeden tik z ceną ok. 3914,40, podczas gdy poprzedni tik pokazywał 4064 i 4087. Skok o 150-170 USD i powrót w około dziesięć sekund, zawsze tuż po przerwie dobowej. Test z pozycją kupna otwartą w tej chwili wychodził z wyniku nie do obrony, a to był tylko błąd danych.

Jak to wyszło

Przy analizie dwóch stopów, które w teście zostały wykonane dziwnie daleko od poziomu, porównałem tik po tiku okolice 01:05 czasu serwera. W obu dniach było dokładnie to samo: pojedynczy tik bid 3914,40 / ask 3914,80, tik wcześniej na poziomie około 4064 (5.11) i 4087 (6.11), a po około dziesięciu sekundach cena wracała tam, gdzie była. Powtórzenie tej samej ceny dwa dni z rzędu o tej samej godzinie to sygnał błędu danych, bo rynek tak się nie zachowuje.

Rejestr takich zdarzeń prowadzę w osobnym pliku repo i każdy nowy przypadek dopisuję jednym wierszem z datą, godziną, serwerem i skutkiem. Zasada czytania: bot zachował się dziwnie albo real różni się od testu bez przyczyny w kodzie, więc najpierw sprawdzam rejestr.

Co taki tik robi z testem

Jeżeli w momencie tika otwarta jest pozycja kupna, stop loss zostaje wykonany po cenie błędnego tika, czyli 150-170 USD od poziomu. Dla pozycji sprzedaży ten sam tik może przeskoczyć take profit. Wynik takiej transakcji nie ma nic wspólnego z działaniem strategii, a jedna taka pozycja potrafi przekreślić tygodnie zysków. Dlatego nie porównuję sum, tylko listę transakcji (artykuł o liście transakcji zamiast sumy).

Jak odróżnić błąd od prawdziwego ruchu

Nie każdy ostry spike jest błędem. Jeden z rozjazdów w tym samym tygodniu okazał się prawdziwym szczytem ceny: test z krótkim timerem go widział, konto z dłuższym timerem nie. Różnica była w bocie, nie w danych.

Kryteria, których używam:

  1. Skok i powrót w krótkim czasie. Cena wraca w sekundy, a nie w minuty.
  2. Pojedynczy tik poza spreadem sąsiadów. Wielkość skoku wielokrotnie przekracza typową zmienność.
  3. Powtarzalność godziny. Ta sama godzina w kolejnych dniach wskazuje na źródło techniczne, nie rynkowe.
  4. Brak potwierdzenia na żywo. Gdy dostępne są notowania z konta z tego dnia, porównuję. Jeśli ich nie ma, wpisuję w rejestrze “podejrzenie, niepotwierdzone”.
  5. Skaner. Narzędzie z repo szuka skoku ceny i powrotu i zapisuje wynik do CSV. Przepuszczam nim cały okres testu.

Co robię z wynikiem testu

  • Test z otwartą pozycją w chwili błędnego tika oznaczam jako niewiarygodny i nie używam go do ocen.
  • Ten sam okres powtarzam na innych danych (inny broker albo świece M1), żeby zobaczyć, czy wynik się zmienia.
  • Błędu w historii nie “naprawiam” ręcznie. Dopisuję do rejestru i zapisuję przy teście, że okres zawiera znany błąd.

[DO UZUPEŁNIENIA: czy ten sam tik był widoczny też na wykresie na żywo konta demo w tych dniach]

Checklista

  • Test z dziwnym wykonaniem SL/TP porównałem tik po tiku.
  • Przepuściłem okres testu przez skaner skoków.
  • Sprawdziłem rejestr błędnych tików dla serwera i daty.
  • Wynik z otwartą pozycją w chwili błędu oznaczyłem jako niewiarygodny.
  • Nowy przypadek dopisałem do rejestru.

Powiązane

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.