EN
Artykuły / 4.2 Skąd dane
Skąd daneszkic

Dane z innego brokera do testu bota: kiedy ma to sens, a kiedy fałszuje wynik

15.11.20263 min czytania

W skrócie: Tester używa historii serwera, na którym jestem zalogowany. Konto prop często ma tylko rok czy dwa tików, a inny broker potrafi mieć ich osiem. Test na cudzych danych jest dobry do pytania “czy pomysł w ogóle działa na dłuższej historii”, ale nie zastępuje testu na danych brokera, na którym bot ma pracować. Ostatnie słowo ma zawsze ten drugi.

Dlaczego w ogóle o tym myślę

Z moich zestawień tego, co terminale mają pobrane: Darwinex ma tiki indeksu Nasdaq od stycznia 2018 roku (ponad dwa gigabajty), a prop firmy zwykle tylko rok lub dwa wstecz (złoto u jednego z nich od stycznia 2024, u innych od kwietnia i listopada 2024). Zastrzeżenie: to dane, które terminal już pobrał, nie maksimum, jakie udostępnia broker. Przy takiej różnicy kuszące jest, żeby badać pomysł na ośmiu latach z jednego brokera, a wdrażać na innym.

Kiedy ma sens

  • Pytanie o pomysł, nie o wynik w dolarach. Czy strategia ma przewagę w kilku reżimach rynku, nie tylko w ostatnim roku.
  • Instrument jest ten sam. Nasdaq jako NDX100, NAS100 albo USTEC to ten sam rynek pod inną nazwą, więc logikę da się porównać, o ile dopasuję symbole i sesje.
  • Godziny handlu i czas serwera są dopasowane. Przed testem sprawdzam, kiedy zaczyna się dzień u źródła danych.

Kiedy wynik jest fałszywy

  • Inny spread i koszt. Konto, na którym bot ma pracować, ma inny spread. Wynik z cudzego trzeba przeliczyć na jego koszty.
  • Inne świece dobowe. Brokerzy liczą dzień od innej godziny, więc D1 i filtry dzienne dają inne sygnały.
  • Zły czas w danych. W jednym z rejestrów mam przypadek złota, gdzie przez około rok i dwa miesiące czas świec był przesunięty o godzinę względem reszty (bez końca w kodzie bota, tylko w danych). Test godzinowy na takim pliku pokazuje zupełnie inny wzorzec sesji.
  • Błędne tiki. Każdy serwer ma własne, patrz rejestr błędnych tików.
  • Jakość tików. Generowane tiki różnią się od prawdziwych, o czym piszę w artykule o OHLC i tikach.

Jak postępuję

  1. Pomysł badam na najdłuższej historii dostępnej u któregokolwiek brokera, na wybranym przeze mnie okresie.
  2. Jeśli wynik jest obiecujący, powtarzam test na brokerze docelowym na jego własnych danych, choćby krótszych.
  3. Porównuję oba wyniki: kierunek powinien się zgadzać, dolary nie muszą.
  4. Dopiero wtedy ustalam ustawienia na brokerze docelowym, z jego spreadem i jego sesjami.

Jeśli kierunek nie zgadza się na własnych danych, wierzę własnym, bo to na nich bot będzie handlował.

Checklista

  • Czy ten sam instrument, pod inną nazwą, jest naprawdę tym samym instrumentem?
  • Czy dopasowałem godziny sesji i czas serwera?
  • Czy sprawdziłem czas świec w pliku źródłowym (czy początek tygodnia jest tam, gdzie powinien)?
  • Czy koszty (spread, prowizja) są przeliczone na konto docelowe?
  • Czy powtórzyłem test na danych brokera docelowego?
  • Czy traktuję wynik z cudzych danych tylko jako wskazówkę?

Powiązane

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.