EN
Artykuły / 18.2 SL, TP, wyjścia
SL, TP, wyjściaszkic

Take profit w bocie: poziom z rynku, stałe RR albo bez TP

15.11.20263 min czytania

W skrócie: w jednym bocie zrobiłem przełącznik sposobu ustawiania take profitu i puściłem siatkę ponad 7 tysięcy przebiegów. Najlepsze zyski dał wariant bez TP, ale ten sam wariant na pełnej historii zawalił się drawdownem. Dlatego wybór TP oceniam na całym okresie, a nie na tym oknie, w którym wynik jest najładniejszy.

Co przetestowałem

Bot (bot 1310_GoldEmaCrossDailyLowTargetEA) handluje na złocie i pierwotnie miał TP przy minimum dnia. Dodałem tryby: TP na ekstremum dnia, na ekstremum bieżącego tygodnia, na ekstremum poprzedniego tygodnia, na najbliższym albo najdalszym z trzech poziomów, TP jako wielokrotność ryzyka (RR) oraz brak TP, gdzie wyjście robi SL, sygnał albo godzina. Poziom po złej stronie ceny jest pomijany, więc brak poprawnego poziomu oznacza brak wejścia.

Pierwszy pomysł nie wytrzymał

TP przy minimum dnia na M15 dawał na wszystkich dniach 246 transakcji, zysk 600 USD i PF 1,08. Przy samych poniedziałkach wynik był ujemny (PF 0,51). Problem był w geometrii: dystans TP do dystansu SL wahał się od 0,02 do 34, mediana wynosiła 1,36. Czasem TP było o 0,71 USD od ceny przy SL 37 USD. Filtr minimalnego stosunku TP do SL nie pomógł, bo odległe cele prawie nigdy nie były osiągane: przy stosunku od 1 w górę 25 transakcji dało PF 0,51, od 2 16 transakcji PF 0,43, od 3 13 transakcji PF 0,32.

Siatka trybów

Siatka miała 7 056 przebiegów na M15, M20 i M30, rok danych bez symulatora prop. Za trafienie uznałem wynik z PF powyżej 1,3 i ponad 80 transakcjami. Liczba trafień: bez TP 165, stałe RR 56, ekstremum poprzedniego tygodnia 55, najdalszy poziom 51, ekstremum dnia 33, najbliższy poziom 20, bieżący tydzień 17. W RR im wyższy, tym więcej trafień (od 59 przy RR 1 do 82 przy RR 4).

Najlepszy wynik: bez TP, zamknięcie o 22:45, M15, okno wejść 4-12, do dwóch transakcji dziennie, SL za swingiem. Dał +9 646 USD, PF 1,70, DD 12,7% na 242 transakcjach, a same pozycje short +8 820 przy PF 1,93.

Dlaczego go odrzuciłem

Na pełnym okresie od stycznia 2025 ten wariant miał drawdown 40,7%, 32,2% i 46,3% u trzech brokerów i tracił w pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 roku (od -1 643 do -3 456 USD). Zarabiał tylko w jednym roku. Wynik z okna 12 miesięcy był więc wynikiem jednego reżimu rynku. To ta sama pułapka co przy najlepszym wierszu z optymalizacji: liczba trafień w siatce nie jest dowodem, bo wygrywa opcja, która ma najwięcej wariantów do trafienia.

Jak wybieram teraz

  • Tryb TP ustawiam jednym wyborem w bocie, resztę zostawiam wyłączoną, żeby wynik był porównywalny z bazą.
  • Przeglądam wynik na całej dostępnej historii i na każdym roku osobno.
  • Wybieram tryb, który przeżywa wszystkie okresy, nawet jeśli w najlepszym oknie nie jest pierwszy.
  • Przy prop firmach liczę zaliczone i niezaliczone cykle, bo wariant bez TP ma duże wahania i jedna porażka kosztuje całe wyzwanie.

Checklista

  • Odległość TP względem SL sprawdzona na transakcjach, nie na intuicji.
  • Tryb TP oceniony na pełnej historii i każdym roku osobno.
  • Wynik bez TP porównany drawdownem, a nie samym zyskiem.
  • Poziom po złej stronie ceny nie daje TP przeciwnego do wejścia.
  • Zwycięzca siatki sprawdzony u drugiego brokera.

Powiązane

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.