FVG (fair value gap) - definicja i test bota na indeksach USA

W skrócie: FVG to luka między trzema kolejnymi świecami: świeca środkowa jest tak silna, że krawędzie świec pierwszej i trzeciej się nie stykają. Zapisałem to regułą, zbudowałem bota, który wchodzi po powrocie ceny za lukę, i przetestowałem go przez rok na trzech indeksach. Wynik: jedna para lekko na plusie (PF 1,12), dwie na minusie. Zatrzymałem się na pierwszym teście i odłożyłem temat.

Definicja, którą da się zakodować

W opisach z internetu FVG bywa “obszarem, który cena musi wypełnić”. Do bota potrzebna jest reguła bez interpretacji. Dla luki spadkowej wygląda tak: dolna krawędź świecy 1 leży powyżej górnej krawędzi świecy 3. Przestrzeń między nimi to luka. Luka zwyżkowa jest lustrzana. Nic poza tym nie jest w definicji: nie ma “siły impulsu”, “instytucji” ani “płynności”. Siłę impulsu mierzy dopiero filtr, który dodajesz osobno (np. minimalna szerokość luki).

Strategia, którą testowałem

Bot (bot 6260_SixCandleFvgEA) gra formację V: impuls zostawia lukę, a w ciągu kilku świec rynek zawraca i zamyka świecę po drugiej stronie luki. Wchodzę wtedy w kierunku powrotu, ze stopem za ekstremum formacji i zyskiem 2 x ryzyko. Reguły:

tylko indeksy USA, wykres M1, okno od otwarcia sesji w Nowym Jorku,
cała formacja musi powstać w sesji,
jeśli w trakcie oczekiwania powstanie nowa luka w tę samą stronę, zastępuje starą,
luka, za którą cena się zamknęła, jest zużyta; po kilku świecach bez zamknięcia wygasa,
jedna pozycja naraz, kilka wejść w sesji, wyjście wymuszone przed końcem dnia.

Najpierw pytałem o każdą z tych decyzji jedną po drugiej i zapisywałem odpowiedzi, a dopiero potem pisałem kod. To ważne w strategiach “z wyglądu”: im więcej miejsc na interpretację, tym łatwiej później dopasować regułę do wyniku.

Wynik testu

Rok danych (listopad 2025 - listopad 2026), świece M1 w trybie OHLC, konto 10 000, ryzyko 100 USD na transakcję, ochrona prop wyłączona:

Symbol	Transakcje	Trafność	PF	Zysk USD	Maks. spadek kapitału
US30	484	36%	1,12	+3 505	24,6%
USTEC	483	33%	0,94	-2 013	41,6%
US500	490	32%	0,92	-2 559	40,7%

Trzy rzeczy rzucają się w oczy. Po pierwsze liczba transakcji: około 480 w roku to dużo wejść, więc koszty (spread, ślizg) ważą mocno. Po drugie trafność 32-36% przy nagrodzie 2 R to wynik tuż przy progu opłacalności, bez zapasu na koszty. Po trzecie spadek kapitału 25-42% przy ryzyku 1% konta na transakcję - bez żadnego filtra to nie jest profil, który zaakceptuje konto prop.

Czego jeszcze nie wiem

Nie sprawdziłem każdego roku osobno, więc nie wiem, czy +3 505 na US30 to stabilny wynik, czy jeden dobry okres.
Nie testowałem na tikach ani u innych brokerów (zob. OHLC kontra prawdziwe tiki).
W logu widać wiele luk szerokości kilku punktów. Sporo “sygnałów” to więc zapewne szum, a filtr minimalnej szerokości luki jest pierwszym pomysłem do sprawdzenia - ale go nie testowałem.
Dla żadnego z wariantów nie zrobiłem optymalizacji. I dobrze: przy PF 1,12 na jednym symbolu łatwo “wyciągnąć” lepszy wynik z szumu (zob. pułapka najlepszego wiersza).

Moja decyzja

Przyjmuję zasadę: poniżej PF 1,5 i 100 transakcji rocznie kończę testy wariantu. Tutaj transakcji jest dużo, ale PF nie zbliża się do progu, więc temat odkładam. Wrócę do niego z konkretnym pomysłem, nie z siatką parametrów. Wniosek ogólny: sama luka FVG nie daje przewagi - przewagę, jeśli jest, daje to, co wokół niej (filtr kierunku, godzina, minimalna szerokość).

Pułapka testu

Przy pierwszym uruchomieniu bot nie otworzył żadnej transakcji, bo ochrona konta prop miała zerowe saldo początkowe i blokowała każde wejście. Zero transakcji w teście to najczęściej taki guard, nie brak sygnałów - sprawdzam to w pierwszej kolejności (zob. bot nie otwiera pozycji).

Checklista

Definicja luki zapisana regułą bez słów “silny”, “instytucjonalny”, “wyraźny”.
Liczba transakcji w teście wystarczająca (setki), ale koszty policzone realnie.
Wynik na więcej niż jednym symbolu - jeden plus przy dwóch minusach to nie przewaga.
Każdy rok osobno, zanim uznam wynik za stabilny.
Zero transakcji = najpierw szukam blokady, nie zmieniam strategii.
Poniżej PF 1,5 i 100 transakcji rocznie: kończę, nie optymalizuję do progu.

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnego testu bota (dane z listopada 2026).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.