Kiedy zakończyć prace nad strategią: próg PF 1,5 i 100 transakcji rocznie

W skrócie: wynik bez profit factora powyżej 1,5 przy co najmniej 100 transakcjach rocznie uznaję za koniec tego wariantu. Nie dostrajam godzin, stopa ani interwału “jeszcze trochę”. Reguła powstała po tym, jak straciłem czas na optymalizację bota na nowym instrumencie, gdzie profit factor wahał się między 1,16 a 1,23.

Skąd ta reguła

Bot złotowy został przeniesiony na indeks DE40. Pierwszy test nie spełniał oczekiwań, więc kolejne przebiegi próbowały to naprawić: inne godziny wejścia, inny stop, inny stosunek zysku do ryzyka, inny interwał. Profit factor pozostawał między 1,16 a 1,23. Każda zmiana poprawiała coś o kilka setnych i żadna nie zmieniała obrazu. To klasyczny objaw: nie ma tam przewagi, a kolejne optymalizacje tylko wybierają najlepszy szum (artykuł o pułapce najlepszego wiersza).

Dlaczego dwa warunki

• PF powyżej 1,5. Po kosztach, rozjeździe tików i wahaniu danych zostaje margines. Przy 1,16-1,23 wystarczy trochę gorszy spread (zob. spread zjadający zysk), by przewaga zniknęła.
• Co najmniej 100 transakcji rocznie. Przy małej liczbie transakcji PF jest przypadkowy. Pięćdziesiąt transakcji z PF 2,0 mówi mniej niż sto pięćdziesiąt z PF 1,5. Do tego prop firmy wymagają regularności, a rzadki bot rzadko zalicza cel w terminie.

Obu liczb szukam w raporcie z listą transakcji, nie w logach, bo logi gubią i dublują wpisy.

Jak to stosuję

1. Po teście lub optymalizacji sprawdzam oba warunki, z raportu CSV.
2. Gdy któryś nie jest spełniony, kończę. Piszę krótkie podsumowanie wyniku i nie planuję kolejnych siatek.
3. Zostawiam ślad: wynik, ustawienie, wersję bota i powód zatrzymania. Za miesiąc nie powtórzę tego samego testu.
4. Wracam do wariantu tylko z nowym pomysłem na logikę, nie z nowymi wartościami tych samych parametrów.

Wyjątki i zastrzeżenia

Próg jest moją arbitralną regułą, nie prawem natury. Dla strategii o małej częstotliwości (swing, kilka transakcji na miesiąc) 100 rocznie jest nierealne i wtedy przyjmuję inne kryteria, w tym dłuższą historię. Dla strategii z bardzo dużą liczbą transakcji 1,5 bywa za wysokim progiem, a wystarcza mniej. Ważne, by próg był ustalony przed testem, a nie po obejrzeniu wyniku.

[DO UZUPEŁNIENIA: jak wygląda ten sam bot na złocie dla porównania (PF, transakcje rocznie), jeśli chcesz pokazać kontrast]

Checklista

• Próg (PF, transakcje rocznie) zapisany przed testem.
• PF i liczbę transakcji czytam z raportu CSV.
• Brak progu = koniec testów wariantu, bez kolejnych siatek.
• Zapisałem wynik, ustawienie, wersję i powód zatrzymania.
• Wracam do strategii tylko z nową logiką.

Powiązane

• Pułapka najlepszego wiersza
• Optymalizacja dat startu
• 4-Line Method: brak przewagi
• Monte Carlo transakcji
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.