Wzór na lot: ryzyko podzielone przez odległość SL, krok po kroku

W skrócie: wielkość pozycji nie jest wyborem, tylko wynikiem. Ustalam, ile dolarów mogę stracić na transakcji, dzielę to przez stratę na 1 lot przy zadanym stop lossie i dostaję lot. Wzór jest ten sam dla każdego instrumentu, zmienia się tylko wartość jednostki ceny na 1 lot.

Wzór

lot = ryzyko w USD / (odległość SL w cenie x wartość 1,00 ceny na 1 lot w USD)

Wartość 1,00 ceny na 1 lot to rozmiar kontraktu pomnożony przez cenę jednostkową w walucie konta (przy parach z USD na końcu). Specyfikacja jest w oknie symbolu, ale u różnych brokerów różni się, szczególnie dla indeksów (art. Specyfikacja symbolu). Poniższe przykłady są umowne, dla rozmiarów kontraktu najczęstszych na rynku.

Trzy przykłady przy ryzyku 100 USD

Instrument	SL w cenie	Wartość 1,00 ceny na 1 lot	Lot
EURUSD, SL 20 pipsów	0,0020	100 000 USD (kontrakt 100 000)	0,50
XAUUSD, SL 500 punktów	5,00 USD	100 USD (kontrakt 100 uncji)	0,20
Indeks, SL 50 punktów	50	1 USD (przy 1 USD za punkt)	2,00

Dla złota: 500 punktów przy dwóch cyfrach po przecinku to 5 dolarów ruchu ceny (patrz pułapka _Point). Jeden lot to 100 uncji, więc 5 dolarów to 500 USD straty na lota. Ryzyko 100 USD daje 0,20 lota. Tabela powstała skryptem w repozytorium (lot_formula_table.py), nie z głowy.

Krok po kroku, gdy dane nie są okrągłe

1. Zmierz odległość SL w cenie (wejście minus SL, bez buforu, albo razem z buforem, jeśli bot go używa).
2. Zamień na stratę na 1 lot: odległość razy wartość jednostki ceny z specyfikacji.
3. Podziel ryzyko przez tę stratę.
4. Zaokrąglij w dół do kroku lota; zaokrąglenie w górę przekracza ryzyko.
5. Przelicz realne ryzyko: lot po zaokrągleniu razy strata na lot.

Przykład na złocie, SL 7,30 USD: strata na lot 730 USD, lot surowy 100 / 730 = 0,137, po zaokrągleniu w dół 0,13. Realne ryzyko to 0,13 x 730 = 94,90 USD, czyli 5% mniej niż zakładane. Przy małym ryzyku i dużym SL różnica rośnie, aż minimalny lot okazuje się większy niż dozwolone ryzyko (art. zaokrąglenie lota).

Co dodaję w bocie

Samo dzielenie to połowa pracy. Bot musi jeszcze sprawdzić minimalny i maksymalny lot, margines wolny i to, czy waluta zysku symbolu jest walutą konta (inaczej wartość punktu trzeba przeliczyć). Dlatego liczenie lota trzymam w jednej klasie biblioteki i nie piszę własnego w każdym bocie. Prowizja i spread zwiększają realną stratę przy SL, więc przy cienkim SL warto liczyć ryzyko “netto”.

Checklista

• Ryzyko podaję w dolarach, nie w procentach (art. ryzyko w USD czy w %).
• Wartość jednostki ceny na lot czytam ze specyfikacji symbolu u tego brokera.
• Lot zaokrąglam w dół do kroku.
• Po zaokrągleniu przeliczam realne ryzyko i porównuję z zakładanym.
• Sprawdzam minimalny lot i margines przed wysłaniem zlecenia.

[DO UZUPEŁNIENIA: wykaz symboli, na których bot sam odczytuje wartość punktu z danych brokera, i symbole wymagające uwagi (indeksy, akcje)]

Powiązane

• Zaokrąglenie lota: realne ryzyko inne niż zakładane
• Ryzyko łączne kilku pozycji i kilku botów
• Specyfikacja symbolu
• Pojęcia: słowniczek, skorowidz

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - rachunek własny; rozmiary kontraktów w tabeli są typowe i zależą od brokera.

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.