EN
Artykuły / 6.3 Strategia na futures
Strategia na futuresszkic

Przenoszenie strategii z MT5 na futures: co się zmienia

14.11.20263 min czytania

W skrócie: ten sam pomysł na CFD i na kontrakcie futures to dwa różne produkty. Zmieniają się wielkość pozycji, wygasanie, dane do testu, koszty, godziny sesji i zasady kont. Zanim uznam, że strategia działa na futures, powtarzam test na danych tego rynku, a nie zakładam, że wynik z CFD się przeniesie.

1. Kontrakty zamiast lotów

CFD pozwala na lot 0,01 i krok 0,01. Futures handluje się całymi kontraktami: jeden, dwa, dziesięć. Przy małym koncie ryzyko w dolarach zaokrągla się grubo. Mikrokontrakty (artykuł o mikrokontraktach) zmniejszają ten problem, ale go nie usuwają. Przy ryzyku liczonym w dolarach pozycja zaokrąglona w dół obniża ryzyko, a w górę je przekracza, o czym piszę w artykule o zaokrągleniu lota.

2. Wygasanie i rolowanie

Kontrakt futures ma datę ważności (zob. tick, wartość ticka i wygasanie). Bot musi zamknąć pozycję przed wygaśnięciem albo przejść na następny kontrakt. Cena następnego kontraktu różni się od poprzedniego (contango, backwardation), więc przy rolowaniu pojawia się luka, której w CFD na indeksie bot nie widzi. Strategie trzymane przez noc i kilka dni są najbardziej wrażliwe.

3. Dane do testu

Test wymaga ciągłej historii, a kontrakty są osobne. Sklejanie ich daje szereg ciągły z korektą cen albo bez niej. Każda metoda zmienia poziomy cen, więc strategie oparte na odległościach od poziomów (np. od wczorajszego high) czytają inne dane niż na rynku. Sprawdzam, jak dostawca danych skleja kontrakty, zanim zaufam wynikowi.

4. Koszty

W CFD płacę głównie spread. W futures płacę prowizję za kontrakt (zwykle za wejście i wyjście), opłaty giełdowe i spread między ofertami kupna i sprzedaży, często równy jednemu tickowi. Rachunek kosztu w R z artykułu o spreadzie zjadającym zysk przenosi się wprost, ale trzeba doliczyć prowizję. Wartości zależą od brokera, dlatego sprawdzam cennik konta, a nie przyjmuję liczby z innego artykułu.

5. Godziny sesji

Futures na indeksy i metale handluje się prawie całą dobę z krótką przerwą, a godziny płynności różnią się od CFD u brokera forex. Zamknięcie pozycji “o 22:45 czasu serwera” musi być przeliczone na godziny giełdy kontraktu. Sprawdzam sesję w specyfikacji instrumentu (artykuł o specyfikacji symbolu).

6. Reguły kont prop futures

Firmy futures mają własny zestaw zasad. Typowe są ruchomy (trailing) limit straty liczony od szczytu kapitału, limit liczby kontraktów i zakazy trzymania pozycji w określonych godzinach. Ruchomy limit zmienia rachunek ryzyka: dobry dzień podnosi poziom, od którego liczona jest strata. Zasady poszczególnych firm zmieniają się, więc czytam bieżący regulamin zamiast opierać się na tym tekście.

7. Platforma

Wiele kont futures działa na innych platformach niż MT5. Bot MQL5 nie przeniesie się bez przepisania, a platformy mają inne modele wykonania (artykuł o trybach przeliczania w NinjaTrader: Calculate).

[DO UZUPEŁNIENIA: czy testowałeś któryś bot na danych futures i co wyszło inaczej niż na CFD]

Checklista

  • Ryzyko w dolarach wyrażone w całych kontraktach (albo mikrokontraktach), zaokrąglenie sprawdzone.
  • Plan rolowania lub zamknięcia przed wygaśnięciem.
  • Dane testowe z wiadomym sposobem sklejania kontraktów.
  • Prowizja i opłaty doliczone w R.
  • Godziny sesji i zamknięcie przeliczone na godziny giełdy.
  • Zasady konta prop (limit ruchomy, kontrakty, godziny) przeczytane aktualne.
  • Platforma wspiera bota albo jest plan przepisania.

Powiązane

Ostrzeżenie: handel kontraktami futures wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału, w tym ponad wpłacone środki przy dźwigni. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.