Wybicie na złocie w sesji azjatyckiej: okno wejść ważniejsze niż filtry

W skrócie: budowałem bota (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA), który wchodzi na złocie po wybiciu z kanału dwóch średnich, tylko w nocy i rano. Przez jeden dzień pracy zrobiłem około 2800 przebiegów. Największą poprawę dały godzina startu, godzina zamknięcia i brak take profitu, a filtry dodawały co najwyżej jedno-dwa zaliczone cykle. To samo ustawienie przeszło z profit factor 0,94 do 1,76.

Jak działa strategia

Na wykresie M5 liczę dwie średnie kroczące: jedną z maksimów świec, drugą z minimów. Powstaje kanał. Gdy świeca zamyka się poza nim, wchodzę rynkowo w kierunku wybicia, na otwarciu następnej świecy. Jedna pozycja naraz, limit wejść na dzień, a kolejne wejście dopiero po tym, jak cena wróci do kanału. Wszystkie pozycje kończę przed otwarciem Londynu. Stop loss leży za linią kanału z minimalną odległością w dolarach.

Wynik na początku i po dniu pracy

Pierwsza wersja dała PF 0,94 i 5 zaliczonych cykli kontra 7 oblanych w symulacji wyzwania. Po zmianach: na świecach OHLC od stycznia 2025 do października 2026 wyszło 29 zaliczonych i 2 oblane, PF 1,76. Rok 2025 jako próba dał 12 do 1, a 2026 jako okres poza próbą 17 do 1. To wyniki na świecach, które mają swoje ograniczenia, więc sprawdzałem je też na tikach: 21 do 3 w ostatnich 12 miesiącach.

Co dało najwięcej

Trzy zmiany razem: start okna o 04:15 zamiast o północy lub 01:00, zamknięcie o 17:45 zamiast 09:55 i rezygnacja z take profitu. Z nich pochodzi przejście z 0,94 do 1,76. Filtry wejścia, które testowałem dalej, dawały różnicę rzędu jednego do dwóch cykli w jedną lub drugą stronę.

Druga lekcja: TP, godzinę zamknięcia, miejsce SL i liczbę świec sygnału trzeba optymalizować razem. Zmieniając je po jednym parametrze, doszedłem tylko do 21 do 2. Wspólny krok dał 29 do 2.

Dlaczego nie ma take profitu

Sprawdziłem wiele rodzin wyjść: TP od 0,5 do 10 R, break-even, częściowe zamknięcie, trailing, Parabolic SAR na kilku interwałach, przeciwną linię kanału, przecięcia średnich, wyjście czasowe i wyjście po wyczerpaniu ruchu. Żadna nie pobiła zwykłego stop lossa połączonego z zamknięciem na końcu okna. Duże ruchy na złocie po drodze cofają się nawet do zera lub pół R, a mimo to częściej kończą się dalej niż wcześniej. Trailing wyglądał dobrze na OHLC (22 do 0), a na tikach dał 11 do 2. Wszystko, co dzieje się w obrębie świecy M1, sprawdzam na tikach.

Pierwszy kwadrans robi robotę

W teście 45 procent wejść i 44 procent zysku przypadało na pierwszy kwadrans okna, 04:15-04:30. Pierwsze wybicie po nocy to najlepszy sygnał dnia. Potrzebne były oba kierunki: sam BUY albo sam SELL dawał 7-8 oblanych cykli.

Czego nie wyłączałem

Tabele dzień tygodnia i przedział godzin razy rok pokazały, że “bez środy” daje 18 do 0, ale środa była zyskowna w obu latach. Przedział 08:45-09:00 był stratny w obu latach, tylko że to 5 transakcji. Nic nie wyłączyłem, bo to za mało, żeby odróżnić regułę od przypadku. Pauzę po stratnym tygodniu też zostawiłem wyłączoną: obcinała najgorszy tydzień, ale i tygodnie, w których strata by się odrobiła, a zysk spadał (z około 28,4 tys. do 21,3 tys. przy limicie 3 procent tygodniowo, test na jednym z brokerów).

Gdzie kończy się przewaga

Ten sam bot na spokojnym złocie z 2024 (średni dzień około 33 dolarów) dał PF około 1,1. Przewaga zależy od zmienności z lat 2025-26. Na koncie monitoruję średni zakres dzienny i mam gotowy filtr, który mógłby bota wyłączyć, ale jest wyłączony.

Checklista

Czy testuję okno wejść i godzinę zamknięcia przed jakimkolwiek filtrem?
Czy TP, SL, zamknięcie i liczbę świec sygnału optymalizuję razem?
Czy ciasne wyjścia sprawdziłem na tikach?
Czy mam rok spoza próby, najlepiej o innej zmienności?
Czy dzień tygodnia lub przedział godzin wyłączam dopiero przy dużej próbie?

[DO UZUPEŁNIENIA: jak bot zachowuje się na koncie w porównaniu z testem]

Powiązane

Źródła

Brak źródeł zewnętrznych - własne testy z 16 października 2026 (notatka z serii testów bota).

Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.