Kanał Donchiana z pullbackiem na złocie: trend z długiego kanału, wejście z krótkiego

W skrócie: klasyczny kanał Donchiana to wybicie ponad najwyższy szczyt z N świec. Mój bot (bot 2908_DonchianPullbackEA) używa go inaczej: długi kanał mówi, w którą stronę jest trend, a krótki wyznacza miejsce wejścia przy cofnięciu do jego środka. Na złocie M20 dało to w sierpniu 2026 stabilny wynik, ale tylko po odrzuceniu kilku “ulepszeń”.

Zasady w jednym akapicie

Trend czytam ze środka długiego kanału (80 świec): zamknięcie powyżej środka to trend wzrostowy, poniżej to spadkowy. Wejścia szukam w krótkim kanale (20 świec). W trendzie wzrostowym interesuje mnie świeca, która knotem zeszła poniżej środka krótkiego kanału i zamknęła się z powrotem nad nim. Potem czekam na potwierdzenie z RSI, ale tylko przez ograniczoną liczbę świec. Jeśli w tym czasie świeca zamknie się po złej stronie środka albo trend zmieni stronę, cały setup kasuję. Wejście jest rynkowe, na otwarciu następnej świecy. Stop loss stoi na przeciwległej krawędzi krótkiego kanału, a take profit to wielokrotność tego dystansu. Jedna pozycja na raz.

Wszystkie odczyty robię na ostatniej zamkniętej świecy. Kanał liczony na bieżącej świecy zmienia się z każdym tikiem, więc sygnał mógłby pojawić się i zniknąć w trakcie jej trwania.

Wynik z sierpnia 2026

Konfiguracja na złocie M20: kanał trendu 80, kanał pullbacku 20, zysk czterokrotnie większy od ryzyka. Dane od stycznia 2025 do sierpnia 2026, konto 10 tysięcy, ryzyko 100 USD na transakcję, tiki rzeczywiste u jednego z brokerów prop. Wynik: profit factor 1,55, drawdown 11,09%, w teście z symulacją wyzwań 15 zaliczonych i 0 niezaliczonych. Pełny przebieg po 89 punktach startu dał 89 z 89 zaliczeń. Te liczby pochodzą z opisu bota z końca sierpnia, więc traktuję je jako stan na tamten dzień, a nie na dziś.

Co odrzuciłem

Cztery pomysły wyglądały rozsądnie, a test je wyrzucił:

• Zysk sześciokrotnie większy od ryzyka podniósł profit factor w zwykłym backteście, ale w 4 z 89 startów wyzwanie kończyło się limitem straty. Przy prop firmie ważniejsze jest, że konto przeżywa pechowe okno, niż że średnia jest ładniejsza.
• Wczesne wyjście przy środku krótkiego kanału tnie zyski za wcześnie: gorszy profit factor i drawdown, na tikach nawet jedna porażka.
• Wyjście przy przecięciu wstęgi (sprawdziłem przesunięcia od 1 do 11 świec) zawsze, gdy realnie się uruchamiało, pogarszało wynik: liczba transakcji rosła z 599 do 814-889, profit factor spadał z 1,49 do 1,17-1,23. Win rate rósł do około 54%, ale zyski były mniejsze. Wyłączyłem to bez żalu.
• Odrzucanie transakcji z wysokim kosztem spreadu względem ciasnego SL zmniejszyło wynik z 14 do 11 zaliczeń. Ciasny SL oznaczał tu często dobrze trafiony pullback, nie zły setup. Gdy zamiast odrzucać, poszerzałem SL, wynik prawie się nie zmienił.

Zostało jedno wyjście wcześniejsze: zamknięcie po powrocie ceny do zewnętrznej krawędzi krótkiego kanału (profit factor 1,49 zamiast 1,45, drawdown 11,7% zamiast 12,5%). Sprawdziłem je na świecach i na tikach, a na wykresie nie ucinało długich trendów.

Czego bym nie przenosił

To jest bot ze złota, z jednym zestawem parametrów i jednym interwałem. Nie mam dowodu, że 80 i 20 działają na indeksach albo walutach, i nie zakładam tego. [DO UZUPEŁNIENIA: wynik tego samego kanału na drugim symbolu z aktualnych testów, gdy będzie dostępny.]

Checklista

• Odczyty z zamkniętej świecy, nie z bieżącej.
• Setup ma wygasać (limit świec na potwierdzenie i unieważnienie po złej stronie środka).
• Wyjścia dodaję po jednym i porównuję z bazą na tych samych danych.
• Oceniam wyzwania prop (zaliczenia, porażki), nie sam profit factor.
• Wynik zapisany z wersją bota i datą.

Powiązane

• Wybicie na złocie w sesji azjatyckiej
• SMMA na złocie, dwa kanały i luka FVG
• Break-even, partial i trailing
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.