Filtr kierunku dnia na kanale SMMA z H4: pomaga w korekcie, szkodzi w trendzie

W skrócie: w październiku 2026 złoto spadało, a moje boty na M5 i M15 dalej otwierały kupno, które szybko zawracało. Zrobiłem filtr: kierunek dnia z kanałów SMMA na H4. Na samym październiku wyglądał świetnie, ale test na trzech latach pokazał, że w latach wzrostowych blokuje sprzedaże i kupna, na których bot zarabia. Bot został bez filtra.

Skąd pomysł

Boty grają na M5-M30 i trzymają pozycję godziny, najwyżej dzień czy dwa. Wydawało mi się naturalne, że kierunek dnia powinien zależeć od interwału wyższego: H4 jako kierunek, H1 jako potwierdzenie. W październiku cały miesiąc na H4 leżał pod kanałem, a na M15 wciąż pojawiały się sygnały kupna.

Policzyłem to najpierw na koncie. Na pięciu kontach demo u jednego brokera, na złocie, w październiku, było 250 pozycji kupna ze stratą około 7 400 USD i 326 pozycji sprzedaży z zyskiem około 2 100 USD. Kupno przeciw trendowi rzeczywiście traciło.

Ostrożność: miesiąc jednostronnego spadku. Filtr kierunku musi w takim miesiącu wyjść dobrze, bo z definicji wycina wejścia w złą stronę. To wskazówka, nie wynik (zob. jak oceniać filtr).

Test na latach

Sprawdziłem filtr na jednym z botów na złocie (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA), z wyłączonymi regułami prop, na świecach M1, z ryzykiem 100 USD. Najpierw powtórzyłem znany wynik bez filtra, co do grosza, żeby mieć pewną referencję. Potem włączyłem kanały SMMA 34 i 144 na H4 w kilku wariantach: sam kierunek, blokada stanu “nijakiego” (cena między kanałami) i ich kombinacje.

Każdy wariant z blokadą kierunku wyciągał październik z około -1 000 USD w okolice zera. I każdy odejmował od 3 do 12 tysięcy rocznie w latach, w których złoto rosło, bo blokował sprzedaże w korekcie i kupna po powrocie. Zwycięzca roku zmieniał się co rok: w 2024 pomagała blokada stanu nijakiego, w 2025 sam kierunek.

Jeden kanał i potwierdzenie świecami

Drugi pomysł: jeden kanał SMMA, nad nim tylko kupno, pod nim tylko sprzedaż, a trend uznany dopiero po kilku świecach H4 z rzędu za kanałem. Siatka: okres średniej od 20 do 200 co 4, potwierdzenie od 0 do 28 świec co 4 i dwa tryby blokady, razem 736 kombinacji na okres. Żadna kombinacja nie poprawiła wyniku w więcej niż jednym roku z trzech. 547 poprawiało tylko 2024, 189 nie poprawiało żadnego. Taki obraz to typowy szum (zob. pułapka najlepszego wiersza).

Wnioski

• Filtr kierunku z interwału wyższego zawsze wygląda dobrze w miesiącu, który go zainspirował.
• Strategia, która zarabia w trendzie na korektach (zob. wybicie na złocie w sesji azjatyckiej), traci właśnie to, co ją utrzymuje.
• Jeden zły miesiąc nie uzasadnia filtra na stałe. Lepsza obrona to limit dzienny straty i ryzyko na pozycję.
• Ręczny plik z kierunkiem na dzień, wpisywany przeze mnie wieczorem, nie da się uczciwie przetestować wstecz, bo wpis zrobiony po fakcie zna wynik. Mierzę go tylko na żywo.

Checklista

• Filtr sprawdzony na co najmniej trzech latach osobno, nie tylko na miesiącu, który go wywołał.
• Referencja bez filtra powtórzona na tej samej wersji, co do grosza.
• Wynik w latach wzrostowych i bocznych nie gorszy niż bez filtra.
• Szum siatki: czy poprawa jest w więcej niż jednym roku z trzech.
• Brak poprawy = filtr zostaje wyłączony.

Powiązane

• Filtr wyczerpanego dnia
• Odległość od EMA w ATR
• AI SuperTrend: czy coś dodaje
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.