ORB 15 minut z trailingiem po swingach: test darmowego EA na indeksach

W skrócie: dostałem link do darmowego EA i wskaźnika opartego na strategii, w której pierwsza świeca M15 sesji NY wyznacza zakres, a wybicie decyduje o kierunku na cały dzień. Autor pokazuje świetny wynik na tikach. Sprawdziłem to u siebie na świecach M1: na US30 jest przewaga w 2024 i 2025, na US500 i Nasdaq jej nie ma, a 2026 wygląda słabo.

Zasady strategii

Zakres to high i low pierwszej świecy M15 od otwarcia sesji NY. Wybicie to zamknięcie świecy M1 poza zakresem, przy czym musi być “świeże”: poprzednie zamknięcie było w środku. Pierwsze wybicie blokuje kierunek na cały dzień. Wejście jest rynkowe, w oknie od końca zakresu do południa NY, jedna transakcja dziennie, a o 15:55 NY pozycja jest zamykana. Stop loss leży na drugim końcu świecy wybicia, bez buforu. Nie ma stałego take profitu: stop podciągany jest za każdym potwierdzonym swingiem (dwie świece z każdej strony).

Co pokazuje autor, a co moje testy

Autor podaje wynik z tików rzeczywistych od stycznia 2021 do października 2026: razem +130 R na trzech indeksach, z czego najwięcej na US30. Stałe cele 2R i 3R wypadały wyraźnie gorzej na Nasdaq, a opóźnienie wejścia do 10:00 pogarszało wynik najbardziej. Tych liczb nie sprawdzałem, to deklaracja autora.

Moje testy to świece M1 od stycznia 2024 do 9 listopada 2026 z domyślnymi ustawieniami autora, 1R = 1000 USD:

Przewaga jest tylko na US30. Drugi broker dał na US30 +98 R przy PF 1,22, czyli ten sam kierunek.

Rok po roku

Rozbicie na lata pokazuje, że zysk nie jest równy. Na drugim brokerze 2024 dał +54,7 R, 2025 +44,5 R, a 2026 (do 9 listopada) zaledwie +0,9 R, przy czym cały drawdown 38 R pochodzi z tego roku. Na pierwszym brokerze 2026 jest na minusie (-6,8 R, najdłuższa seria strat 28). Gdybym ocenił samą sumę, bot wyglądałby na stabilny. Rok po roku widać, że ostatnio nie działa.

Co zrobiłem z trailingiem

Kuszące było dodanie trailingu po swingach do mojego bota na złoto po sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA). Na złocie pogorszył wynik: z +14 800 USD do około +5 200 USD, a PF z 1,61 do 1,28. Na US30 z zasadami z filmu ten sam trailing podniósł PF z 1,24 do 1,54 i obniżył drawdown z 21,6% do 9,0%, ale w 2025 roku zysk był niższy niż bez niego. Na US500 szkodził w każdym roku. Ta sama metoda działa na jednym rynku i nie działa na drugim, więc nie przenoszę jej hurtem.

Skończyło się na portowaniu EA do repozytorium jako osobnego bota (bot 9710_ORB15_BTH) z moją klasą ryzyka. Wyniki z prop symulatorem w ostatnich 12 miesiącach były mieszane: u jednego brokera 5 zaliczeń i 1 porażka, u innego 4 do 3. Lata 2024 i 2025 wychodziły dobrze, ostatni rok słabo.

Wniosek

Strategia jest sensowna jako pomysł i ma realną przewagę na US30, ale tylko w części historii. Do wdrożenia na koncie nie wystarczy, dopóki nie wyjaśnię słabego 2026 roku. Test cudzej strategii na własnych brokerach, każdy rok osobno, jest najtańszym sposobem, żeby nie uwierzyć w obietnicę z filmu.

Checklista

• Odtwarzam zasady autora na domyślnych ustawieniach, zanim cokolwiek zmienię.
• Testuję na kilku symbolach i u dwóch brokerów.
• Każdy rok osobno, nie sama suma.
• Zapisuję, że wynik autora jest deklaracją, a mój to pomiar.
• Nie przenoszę metody (trailing) na inny rynek bez osobnego testu.

Powiązane

• NY Open Range 50% Fib, test strategii z YouTube
• 4-Line Method, brak przewagi
• Break-even, partial i trailing
• Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz

Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.