Stop loss z ATR dziennego (D1): test na złocie z kanału EMA
W skrócie: ATR liczony z wykresu dziennego mierzy typowy dzienny ruch, więc daje stałą odległość SL przez cały dzień, bez względu na to, na jakim interwale działa bot. Sprawdziłem go jako zamiennik SL na linii kanału EMA u bota na złocie. W moim teście nie wygrał z bazą w żadnym z czterech mnożników.
Czym różni się od zwykłego ATR
ATR na interwale bota (M5, M20) reaguje na ostatnie kilkanaście świec. Po spokojnej nocy jest malutki, po gwałtownej sesji duży, więc SL zmienia się z godziny na godzinę. ATR z D1 bierze zamknięte dni i zmienia się raz na dobę. Odległość SL = mnożnik razy ATR dzienny. Mnożniki są małe, bo dzienny zakres złota jest wielokrotnie większy niż ruch, w którym pozycja ma żyć kilka godzin: sprawdzałem 0,10, 0,15, 0,20 i 0,30 dziennego ATR z 14 dni.
Test
Bot na złocie, wejścia z przebić kanału EMA w sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA). Dane: demo MetaQuotes, świece OHLC, 12 miesięcy, licznik prop wyłączony. Baza ma SL na linii kanału z minimum 10 USD od wejścia i zarobiła 14 800 USD przy drawdown 9,2 R. Ważna była też liczba dni z dwiema stratami pod rząd: w bazie 53. Mnożniki ATR D1 dały:
| SL | Zysk (USD) | Drawdown (R) | Dni z dwiema stratami |
|---|---|---|---|
| Baza: linia kanału | 14 800 | 9,2 | 53 |
| 0,10 ATR D1 | 13 598 | 9,2 | 65 |
| 0,15 ATR D1 | 8 125 | 10,2 | 62 |
| 0,20 ATR D1 | 7 021 | 9,6 | 42 |
| 0,30 ATR D1 | 5 043 | 10,0 | 26 |
Co widać w tabeli
Zysk maleje z każdym szerszym SL, i to szybciej niż liczba dni z dwiema stratami. Przy 0,30 ATR dni z dwiema stratami jest o połowę mniej niż w bazie, ale zysk spada do jednej trzeciej. Drawdown w R nie poprawia się nigdzie. Zwężenie do 0,10 niczego nie daje: więcej dni z dwiema stratami, zysk nieco niższy.
Powód jest prosty. Strategia ma wyjść z kanału w kierunku trendu, a SL na linii kanału trafia w miejsce, w którym sygnał przestaje być ważny. SL z ATR D1 jest dobrany do zmienności dnia, a nie do tego miejsca. Czasem leży więc zbyt blisko, czasem dalej niż trzeba, a w jednym i drugim przypadku kosztuje.
Gdzie ATR D1 może mieć sens
Nie twierdzę, że to zły pomysł w ogóle. ATR D1 pasuje tam, gdzie nie ma sensownego poziomu technicznego, a bot musi sam określić, ile zmienności ma zmieścić: wejścia na otwarciu, setupy czasowe, boty bez struktury cenowej. Wtedy jedna dzienna wartość jest stabilniejsza niż ATR z kilkunastu świec. Trzeba tylko sprawdzić, że mnożnik leży na plateau (sąsiednie wartości dają podobny wynik), a nie na pojedynczym szczycie.
Zastrzeżenia
To jeden bot, jeden symbol i rok danych. Test dotyczy zamiany SL, a nie jego dodania obok: kombinacje (szerszy z dwóch, węższy z dwóch) nie były sprawdzane. Dane OHLC pokazują dobrze wejścia i wyjścia na zamknięciach świec, ale mniej pewnie to, co działo się w świecy.
Checklista
- Mnożnik ATR D1 sprawdzony na siatce, nie na jednej wartości.
- Bazą porównawczą jest poprzedni SL tego bota, w tym samym oknie i na tych samych danych.
- Oceniam zysk, drawdown w R i liczbę dni z dwiema stratami razem.
- Minimalna odległość SL w USD zostaje, żeby nie wypaść poniżej poziomu stop level i spreadu.
- Wiem, ile dni historii bierze ATR i że po gwałtownym dniu SL będzie szeroki do końca następnego.
Powiązane
- Stop loss z ATR: jak dobrać mnożnik
- Stop loss jako procent ceny
- Stop loss za drugą krawędzią zakresu
- Pojęcia: słowniczek, skorowidz
Źródła
Brak źródeł zewnętrznych - wyniki z własnych testów (9.11.2026).
Ostrzeżenie: artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest poradą inwestycyjną. Wyniki z przeszłości nie gwarantują przyszłych. Handel na rynkach finansowych wiąże się z ryzykiem utraty kapitału.