Wirtualny stop loss: zamknięcie po świecy, zalety i ryzyko
W skrócie: wirtualny stop loss to poziom, który zna tylko bot. U brokera stop wynosi zero, a pozycja jest zamykana dopiero wtedy, gdy świeca wybranego interwału zamknie się za poziomem. Knoty przestają mnie wybijać, ale pojedyncza strata może urosnąć z 1 R do 2-4 R. W moich testach na złocie pomógł tylko przy luźnym dziennym limicie straty.
Skąd pomysł
Przy stopie za swingiem albo za krawędzią zakresu często oglądałem ten sam obrazek: cena na chwilę wchodzi pod poziom, knotem wybija stop i wraca. Strata jest realna, choć świeca zamknęła się z właściwej strony. Pomysł jest prosty: skoro liczy się zamknięcie świecy, to tylko ono ma zamykać pozycję.
Wielkość pozycji liczę nadal od tego samego poziomu, jakby stop stał u brokera (zob. wzór na lot). Wirtualny jest tylko moment zamknięcia.
Co musi zrobić bot
- Zapamiętać poziom stopa tak, by przeżył restart terminala. Zapisuję go poza pamięcią programu, bo bez tego po zrestartowaniu bot nie wie, gdzie jest jego stop, a pozycja wisi bez żadnej ochrony.
- Sprawdzać zamknięcie świecy wybranego interwału i zamykać pozycję rynkowo.
- Opcjonalnie trzymać twardy stop awaryjny u brokera, daleko, na przykład 3-4 R od wejścia.
Ten trzeci punkt jest najważniejszy. Bez niego awaria internetu, zawieszony terminal albo luka cenowa zostawiają pozycję bez żadnego zabezpieczenia. Jest dokładnie odwrotnie niż przy zwykłym stopie, który działa u brokera nawet wtedy, gdy komputer jest wyłączony.
Co pokazały testy
Sprawdzałem to na dwóch botach na złocie, na trzech latach, z włączonymi regułami prop (PASS/FAIL to zaliczone i niezaliczone challenge’e w serii). To są moje wyniki z jednego konta testowego, nie reguła.
| Bot | Stop u brokera | Wirtualny | Uwaga |
|---|---|---|---|
| Wybicie z sesji azjatyckiej (bot 2010_GoldAsiaEmaChannelBreakoutEA), luźny limit 4% | 12 / 0 | 14 / 0 do 15 / 0 | zysk 16,4 tys. kontra 17,5-18,4 tys. USD |
| Ten sam, ostry limit dzienny 1,8% | lepiej | więcej niezaliczonych | blokada ucina stratę wcześniej |
| Kanał EMA na złocie (bot 1310_GoldEmaCrossDailyLowTargetEA), limit 2% | 22 / 2 | 21 / 3 | zysk 15,4 kontra 12,7 tys. USD |
| Ten sam, ryzyko 100, limit 4%, twardy stop 4 R | 18 / 1 | 19 / 1 | zysk 12,4 kontra 13,6 tys. USD |
Wniosek jest wąski. Wirtualny stop pomagał tylko tam, gdzie dzienny limit straty był luźny. Przy limicie około 2% blokada dzienna zatrzymuje bota, zanim cena zdąży wrócić, więc czekanie na zamknięcie świecy tylko pogłębia stratę. Różnica to zwykle jedno zaliczenie na trzy lata, czyli mało, żeby wykluczyć przypadek. Dlatego w żadnym z botów nie wdrożyłem tej funkcji, a w kodzie jest domyślnie wyłączona.
Ryzyka, o których warto pamiętać
- Strata większa niż zaplanowana. Zamknięcie następuje po świecy, więc cena potrafi przelecieć dalej, zwłaszcza na wiadomościach. Zakładam 2-4 R zamiast 1 R w najgorszych przypadkach.
- Interwał wirtualnego stopa jest dodatkowym parametrem do dopasowania, a każdy taki parametr zwiększa ryzyko przeuczenia (zob. pułapka najlepszego wiersza). U mnie M5 i M10 wypadły podobnie, ale M30 na jednym z botów dał 5 niezaliczeń.
- Reguły prop firm mówią o stratach liczonych na koncie, nie o intencjach bota. Duża strata z jednej pozycji liczy się w pełni do dziennego limitu.
- Tester nie pokaże awarii połączenia. Test wygląda dobrze, bo zawsze działa.
Checklista
- Poziom stopa jest zapisany tak, by przetrwał restart terminala.
- Jest twardy stop awaryjny u brokera, daleko od wejścia.
- Sprawdziłem wynik przy rzeczywistym dziennym limicie straty, nie tylko przy luźnym.
- Liczę największą stratę w R i sprawdzam, czy mieści się w dziennym limicie konta.
- Wynik jest stabilny dla sąsiednich interwałów, nie tylko dla jednego.
Powiązane
- Stop loss za swingiem
- Stop loss za krawędzią zakresu
- Ryzyko łączne kilku pozycji i botów
- Pojęcia z artykułu: słowniczek, skorowidz
Ostrzeżenie: handel CFD i forex wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału. Artykuł ma charakter edukacyjny i nie jest rekomendacją inwestycyjną.